Keltner Channel Vs Bollinger Bandes

5 Exemples de canaux de Keltner par rapport aux bandes de Bollinger 5 Exemples de canaux de Keltner par rapport aux bandes de Bollinger Je suis un fanatique d'ATR autoproclamé, mais je n'ai pas exploré les canaux de Keltner. Le canal de Keltner est un indicateur à la traîne sur la carte qui utilise une combinaison de moyennes mobiles exponentielles et de la moyenne vraie gamme (ATR) comme entrées. Contrairement Bollinger Bandes. Qui utilise des écarts types pour calculer la largeur du canal, Keltner Channels utilise la moyenne mobile exponentielle et un multiplicateur sur l'ATR pour déterminer les bandes supérieure et inférieure. Im pas aussi scientifique que mes autres frères commerçants sont, ainsi Im ne pas entrer dans les détails de la formule de canal de Keltner, mais plutôt vous montrera les entrées du canal de Keltner. L'indicateur Keltner Channel utilise deux entrées pour configurer l'indicateur. Le premier est la longueur de la moyenne mobile exponentielle et le second est le multiplicateur que vous souhaitez prendre en compte avec l'ATR. Entrées de canal de Keltner Une bonne règle de pouce est la plus longue la longueur de la moyenne mobile exponentielle, plus le décalage sur l'indicateur. Enfin, plus le multiplicateur est élevé, plus la largeur du canal de Keltner est grande. N'oubliez pas de considérer ces deux points lors de la définition de votre stratégie de trading Keltner Channel. Si vous voulez plus d'une compréhension autour de la formule réelle pour les canaux Keltner, s'il vous plaît visitez cet article Wikipedia. Maintenant, je pourrais continuer encore et encore sur comment Linda Raschke tordu la formule de M. Chester Keltners et pourtant l'indicateur s'appelle toujours Keltner Canaux, mais je préfère plonger dans les diagrammes de comparer les bandes de Keltner aux bandes de Bollinger. Encore une fois, si vous cherchez des articles plus techniques sur les deux indicateurs. Il ya des tonnes de messages sur le web. J'ai pensé que je resterais juste à la comparaison et laisser le nombre crunching aux mathématiciens. Cela dit, permet de plonger dans notre premier exemple de travail. Juste pour être clair, nous utilisons les paramètres par défaut pour les canaux de Keltner et Bollinger Bands dans la plupart des plates-formes de trading, soit 20 périodes. Exemple 1 - Monter la tendance Dans l'exemple du graphique ci-dessous, nous passons en revue un graphique de 5 minutes de Ford avec les réglages de canal Keltner par défaut de 20, 1 et les paramètres par défaut pour les bandes de Bollinger. Vous remarquerez à première vue que le canal est beaucoup plus serré sur le canal Keltner. Keltner Channel vs Bollinger Bands - Exemple 1 Dans cet exemple particulier, il était beaucoup plus clair pour moi en utilisant le canal Keltner que Ford a été fait une fois qu'il a atteint son sommet. Si vous zoom sur l'exemple, vous pouvez voir qu'il y avait deux barres vertes et une barre rouge qui étaient complètement à l'extérieur des enveloppes. Une fois la deuxième bougie fermée au-dessous du bas du précédent chandelier rouge et à l'intérieur des enveloppes, Ford a été fait. Maintenant, si vous regardez exactement le même graphique, mais avec les bandes Bollinger, l'action a été soigneusement à l'intérieur des enveloppes, de sorte que comme un commerçant, vous avez un temps plus difficile d'identifier quand un stock va se décomposer. Si vous êtes day trading avec la Keltner Channel, avoir la possibilité de remarquer rapidement quand une tendance peut changer est énorme. Par exemple, dans l'exemple de l'évolution de la tendance et en sachant exactement quand descendre du bus, je vais dire Keltner 1, Bollinger Bands 0. Exemple 2 - Tendance forte Stocks Keltner Channel vs Bollinger Bands - Exemple 2 Pour ceux d'entre vous qui se demandent quoi Est la différence entre cet exemple et l'évolution de la tendance, il se résume vraiment à l'impulsivité du mouvement. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, l'action de prix pour la plupart est resté complètement en dehors de la Keltner Channel. Dans notre premier exemple, le mouvement des prix n'était pas aussi extrême. D'accord, revenons au deuxième exemple, JDST est allé sur une course que nous aimerions tous prendre sur une base régulière. La question est de savoir à quel indicateur je serais plus tôt et me permettre de monter le mouvement impulsif plus haut Sans aucun doute, les canaux de Keltner ont rendu très clair quand JDST a commencé à éclater. Une fois que le déménagement a commencé, je dois dire que les canaux de Keltner et les bandes de Bollinger ont fait un excellent travail permettant à la tendance de se développer. En raison de l'entrée précoce sur la montée en puissance, je dois donner la ronde 2 aux canaux de Keltner. Notre score est maintenant à Keltner Chaînes 2, Bollinger Bands 0. Juste une note de côté, en supposant que vous êtes le jour de négociation, alors l'écart majeur le lendemain ne s'appliquerait pas parce que vous auriez fermé votre position. Exemple 3 - Évasion de fin de journée L'évasion de fin de journée est le fléau de mon existence. J'ai passé 20 mois à la poursuite de ces bloomers fin de journée avant de finalement réaliser ce n'était pas mon appel. Dans l'exemple ci-dessous, nous déterminerons si les canaux de Keltner ou les bandes de Bollinger peuvent mieux détecter quand un stock commence à fluctuer à la fin de la journée. Keltner Channel vs Bollinger Band - Exemple 3 Comme vous pouvez le constater, UAL a connu une nette tendance à la baisse sur le graphique de 5 minutes. Il y avait une balançoire bas mis en autour de 1:30 pm, puis le stock a eu un léger retracement avant de tester le bas quotidien à nouveau à 2:25 pm. C'est là que je fermerais, car je serais forcé de prendre une décision. Le volume, bien sûr, serait léger que nous étions en début d'après-midi, mais il ya un nouveau bas. Eh bien, les canaux Keltner nous offre une belle tête de départ sur le mouvement que le bougeoir se ferme complètement en dehors de la Keltner Channel. Par conséquent, bien que l'action de volume et de prix n'ait pas été significative, vous pourriez clairement dire que la volatilité était en jeu avec un proche à l'extérieur du canal. Maintenant que nous regardons à l'exemple de Bollinger Band, le stock était toujours bien assis à l'intérieur des bandes, bien que la circonscription des bandes. Pour cet exemple, je dois aller avec le canal de Keltner, parce que je vais toujours aller avec l'extérieur des bandes contre équité les bandes en termes de force de la tendance. Notre score est maintenant à Keltner Canaux 3, Bollinger Bands 0. Exemple 4 - Morning Reversal Le retournement matin est un autre jour puissant trading pattern, comme les stocks vont ressentir brusques claquements arrière. Keltner Channel vs Bollinger Band - Exemple 4 ALTR a connu un vide important le 29 mai. Pendant que je passais en revue le canal de Keltner, je me suis rendu compte que les chandeliers étaient bien au-delà du canal supérieur. Donc, une fois que ALTR a commencé à l'abandonner, comment savez-vous son temps à court ou à quitter votre position longue Inversement, comme nous regardons les bandes de Bollinger, une fois que le stock vient à l'intérieur des bandes, vous savez les choses sont en problème. Par conséquent, dans le renversement de claquage arrière, les bandes de Bollinger sont plus appropriées car l'indicateur est basé sur des écarts-types. Le plus fou de l'action, plus les bandes de Bollinger élargiront, ce qui affichera clairement la ventilation si le stock commence à l'abandonner. Notre score est maintenant à Keltner Channels 3, Bollinger Bands 1. Exemple 5 - Choppy Stocks Keltner Channel vs Bollinger Band - Exemple 5 Choppy marchés sont une réalité de la négociation si nous l'aimons ou non. Ainsi, quand il s'agit de contenir correctement l'action de prix, quel indicateur fait un meilleur travail de filtrage du bruit Comme vous pouvez le voir, le canal Keltner est plus sensible aux mouvements de prix dans les canaux serrés, donc acheter et vendre des signaux pourrait être Un peu exagéré. Cependant, comme les bandes de Bollinger sont calculées en utilisant des écarts types, les bandes font un bien meilleur travail de filtrage du bruit dans un marché lié gamme. Par conséquent, pour les marchés agités, le clin d'œil doit aller à Bandes Bollinger. Notre score final vient avec Keltner Canaux 3, Bandes Bollinger 2. En résumé Chacun de ces indicateurs de retard de prix font un excellent travail pour ce qu'ils sont conçus pour faire. Comme la volatilité est cuit dans les canaux Keltner, l'indicateur fait un travail formidable de fournir des aperçus sur les stocks quand ils sont à la mode, tendance fortement en hausse ou éclater. Alors que la composante de déviation standard des bandes de Bollinger donne assez d'une gamme entre les bandes supérieure et inférieure pour mieux gérer les lacunes significatives qui inversent fortement et les marchés à couverture de gamme. À ce stade, je suppose que vous vous demandez quel indicateur est meilleur et dans la forme réelle d'un commerçant, je dirai les deux. Comme indiqué tout au long de cet article, essayer de dire un indicateur est meilleur que l'autre est relatif. Il s'agit vraiment des 5 scénarios que vous essayez de négocier et vos objectifs commerciaux. Pour voir comment Tradingsim peut aider à améliorer vos performances commerciales. Veuillez visiter notre page d'accueil pour voir nos dernières offres. Canaux associés de KKK Les canaux de KELTNER Introduction Les canaux de Keltner sont des enveloppes basées sur la volatilité établies au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile exponentielle. Cet indicateur est similaire aux bandes de Bollinger, qui utilisent l'écart-type pour définir les bandes. Au lieu d'utiliser l'écart-type, les canaux Keltner utilisent la plage moyenne réelle (ATR) pour régler la distance du canal. Les canaux sont généralement définis deux valeurs moyennes True Range au-dessus et en dessous de l'EMA de 20 jours. La moyenne mobile exponentielle dicte la direction et la portée moyenne True définit la largeur du canal. Les canaux de Keltner sont un indicateur de tendance suivant utilisé pour identifier les inversions avec les canaux et le sens des canaux. Les canaux peuvent également être utilisés pour identifier les niveaux de surachat et de survente lorsque la tendance est à plat. Dans son livre de 1960, Comment faire de l'argent dans les produits de base, Chester Keltner a présenté la règle de négociation moyenne mobile de dix jours, qui est crédité comme la version originale des canaux de Keltner. Cette version originale a commencé avec un SMA de 10 jours du prix typique comme la ligne médiane. Le SMA de 10 jours de la gamme High-Low a été ajouté et soustrait pour définir les lignes de canaux supérieur et inférieur. Linda Bradford Raschke a présenté la nouvelle version de Keltner Channels dans les années 1980. À l'instar de Bollinger Bands, cette nouvelle version utilisait un indicateur basé sur la volatilité, Average True Range (ATR), pour définir la largeur du canal. StockCharts utilise cette nouvelle version de Keltner Channels. Calcul Il ya trois étapes pour calculer les canaux de Keltner. Tout d'abord, sélectionnez la longueur de la moyenne mobile exponentielle. Deuxièmement, choisissez les périodes de temps pour la gamme moyenne vraie (ATR). Troisièmement, choisissez le multiplicateur pour la gamme Moyenne Vraie. L'exemple ci-dessus est basé sur les paramètres par défaut de SharpCharts. Étant donné que le taux de décalage moyen des mobiles, une moyenne mobile plus longue aura plus de décalage et une moyenne mobile plus courte aura moins de décalage. ATR est le paramètre de volatilité de base. Des délais courts, tels que 10, produisent un ATR plus volatil qui fluctue à mesure que la volatilité de 10 périodes chute et s'écoule. Des délais plus longs, tels qu'un 100, lissent ces fluctuations pour produire une lecture ATR plus constante. Le multiplicateur a le plus d'incidence sur la largeur du canal. Il suffit de passer de 2 à 1 pour réduire la largeur du canal en deux. L'augmentation de 2 à 3 augmentera la largeur du canal de 50. Voici un graphique montrant trois canaux Keltner réglés à 1, 2 et 3 ATR loin de la moyenne mobile centrale. Cette technique particulière a été préconisée par Kerry Lovvorn de SpikeTrade depuis des années. Le graphique ci-dessus montre les canaux Keltner par défaut en rouge, un canal plus large en bleu et un canal plus étroit en vert. Les canaux bleus ont été définis trois valeurs moyennes True Range au-dessus et en dessous (3 x ATR). Les canaux verts utilisaient une valeur ATR. Tous les trois partagent l'EMA de 20 jours, qui est la ligne pointillée au milieu. Les fenêtres indicatrices montrent des différences dans la fourchette de moyenne vraie (ATR) pour 10 périodes, 50 périodes et 100 périodes. Remarquez comment l'ATR court (10) est plus volatile et a la plus large gamme. En revanche, ATR de 100 périodes est beaucoup plus lisse avec une gamme moins volatile. Interprétation Les indicateurs basés sur les canaux, les bandes et les enveloppes sont conçus pour englober la plupart des actions de prix. Par conséquent, les mouvements au-dessus ou au-dessous des lignes de canaux méritent une attention car ils sont relativement rares. Les tendances commencent souvent par des mouvements forts dans un sens ou dans l'autre. Une surpression au-dessus de la ligne du canal supérieur montre une force extraordinaire, tandis qu'un plongeon en dessous de la ligne du canal inférieur montre une faiblesse extraordinaire. Ces mouvements forts peuvent signaler la fin d'une tendance et le début d'une autre. Avec une moyenne mobile exponentielle comme base, les canaux de Keltner sont un indicateur de tendance. Comme pour les moyennes mobiles et les indicateurs de tendance suivant, les chaines Keltner retardent l'action des prix. La direction de la moyenne mobile dicte la direction du canal. En général, une tendance à la baisse est présente lorsque le canal se déplace vers le bas, alors qu'une tendance haussière existe lorsque le canal se déplace plus haut. La tendance est plate lorsque le canal se déplace latéralement. Une reprise de la chaîne et une rupture au-dessus de la ligne de tendance supérieure peuvent signaler le début d'une tendance haussière. Un ralentissement de la chaîne et une rupture sous la ligne de tendance inférieure peuvent signaler le début d'une tendance à la baisse. Parfois, une tendance forte ne prend pas de suite après une rupture de chaîne et les prix oscillent entre les lignes de canal. Ces marges de fluctuation sont marquées par une moyenne mobile relativement plate. Les limites des canaux peuvent ensuite être utilisées pour identifier les niveaux de surachat et de survente à des fins commerciales. Versus Bollinger Bands Il existe deux différences entre les canaux Keltner et Bollinger Bands. Premièrement, les canaux de Keltner sont plus lisses que les bandes de Bollinger parce que la largeur des bandes de Bollinger est basée sur l'écart-type, qui est plus volatile que la moyenne de l'échelle vraie (ATR). Beaucoup considèrent que c'est un plus parce qu'il crée une largeur plus constante. Cela rend les canaux Keltner bien adaptés pour le suivi des tendances et l'identification des tendances. Deuxièmement, les canaux de Keltner utilisent également une moyenne mobile exponentielle, qui est plus sensible que la moyenne mobile simple utilisée dans les bandes de Bollinger. Le graphique ci-dessous montre les canaux Keltner (bleu), Bollinger (rose), moyenne vraie (10), écart type (10) et écart type (20) pour comparaison. Remarquez comment les canaux de Keltner sont plus lisses que les bandes de Bollinger. Notez également comment l'écart-type couvre une plage plus grande que la gamme moyenne réelle (ATR). Le graphique ci-dessous montre Archer Daniels Midland (ADM) démarrer une tendance haussière que les canaux de Keltner tourner vers le haut et les pics de stock au-dessus de la ligne du canal supérieur. ADM a connu une nette tendance à la baisse en avril-mai alors que les prix continuaient de percer le canal inférieur. Avec une poussée forte en Juin, les prix ont dépassé la chaîne supérieure et le canal s'est levé pour commencer une nouvelle tendance haussière. Notez que les prix se sont maintenus au-dessus de la voie inférieure sur les immersions en début et fin juillet. Même avec une nouvelle tendance haussière établie, il est souvent prudent d'attendre un retrait ou un meilleur point d'entrée pour améliorer le ratio récompense-risque. Des oscillateurs dynamiques ou d'autres indicateurs peuvent ensuite être utilisés pour définir les valeurs de survente. Ce graphique montre StochRSI. Un des oscillateurs de momentum les plus sensibles, plongeant au-dessous de .20 pour devenir survendu au moins trois fois pendant la tendance haussière. Les croisements ultérieurs au-dessus de 0,20 signalaient une reprise de la tendance haussière. Le deuxième graphique montre Nvidia (NVDA) commençant une tendance à la baisse avec une forte baisse en dessous de la ligne de canal inférieur. Après cette rupture initiale, le stock a rencontré une résistance près de l'EMA de 20 jours (ligne médiane) de la mi-mai à début août. L'incapacité de s'approcher même de la ligne du canal supérieur a montré une forte pression à la baisse. Un indice de canaux de marchandises de 10 périodes (CCI) est présenté comme l'oscillateur de momentum pour identifier les conditions de surcompte à court terme. Un mouvement au-dessus de 100 est considéré comme acheté. Un retour ultérieur en dessous de 100 signale une reprise de la tendance à la baisse. Ce signal a bien fonctionné jusqu'en septembre. Ces signaux défaillants indiquaient un changement de tendance possible qui a ensuite été confirmé avec une rupture au-dessus de la ligne de canal supérieure. Tendance plate Une fois qu'une fourchette de négociation ou un environnement commercial plat a été identifié, les commerçants peuvent utiliser les canaux Keltner pour identifier les niveaux de surachat et de survente. Une fourchette de négociation peut être identifiée avec une moyenne mobile plane et l'indice directionnel moyen (ADX). Le graphique ci-dessous montre IBM fluctuant entre le soutien dans la zone 120-122 et la résistance dans la zone 130-132 de février à la fin de Septembre. L'EMA de 20 jours, la ligne médiane, l'action de prix décalés, mais aplati d'avril à septembre. La fenêtre indicatrice affiche ADX (ligne noire) confirmant une tendance faible. Faible et en baisse ADX montre une tendance faible. L'ADX élevé et en hausse montre une tendance forte. ADX était en dessous de 40 le temps entier et en dessous de 30 la plupart du temps. Cela reflète l'absence de tendance. Aussi, notez que ADX a culminé au début de Juin et est tombé jusqu'à la fin août. Armés avec les perspectives d'une tendance faible et la gamme de négociation, les commerçants peuvent utiliser Keltner Canaux pour anticiper les renversements. En outre, notez que les lignes de canal coïncident souvent avec le support de carte et la résistance. IBM a plongé en dessous de la ligne inférieure de canal trois fois de fin mai à fin août. Ces creux ont fourni des points d'entrée à faible risque. Le stock n'a pas réussi à atteindre la ligne du canal supérieur, mais s'est rapproché comme il a inversé dans la zone de résistance. Le graphique de Disney montre une situation similaire. Conclusions Les canaux de Keltner sont un indicateur de tendance qui vise à identifier la tendance sous-jacente. L'identification des tendances représente plus de la moitié de la bataille. La tendance peut être en hausse, en baisse ou à plat. En utilisant les méthodes décrites ci-dessus, les commerçants et les investisseurs peuvent identifier la tendance à établir une préférence commerciale. Les métiers haussiers sont favorisés dans une tendance haussière et les métiers baissiers sont favorisés dans une tendance baissière. Une tendance plate exige une approche plus souple car les prix atteignent souvent un pic au niveau de la ligne supérieure du canal et au niveau du canal inférieur. Comme pour toutes les techniques d'analyse, les canaux de Keltner doivent être utilisés conjointement avec d'autres indicateurs et analyses. Les indicateurs Momentum offrent un bon complément aux canaux de Keltner qui suivent la tendance. SharpCharts Keltner Canaux peuvent être trouvés dans SharpCharts comme une superposition de prix. Comme dans le cas d'une moyenne mobile, les canaux de Keltner doivent être affichés au-dessus d'un graphique de prix. Lors de la sélection de l'indicateur dans la liste déroulante, le paramètre par défaut apparaît dans la fenêtre de paramètres (20,2.0,10). Le premier nombre (20) définit les périodes pour la moyenne mobile exponentielle. Le deuxième nombre (2,0) est le multiplicateur ATR. Le troisième nombre (10) est le nombre de périodes pour la gamme vraie moyenne (ATR). Ces paramètres par défaut définissent les valeurs ATR des canaux 2 ci-dessus au-dessous de l'EMA de 20 jours. Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres en fonction de leurs besoins graphiques. Cliquez ici pour un exemple en direct. Survivre après Bullish Keltner Channel Breakout: Cette analyse cherche des stocks qui ont éclaté au-dessus de leur canal supérieur de Keltner il ya 20 jours pour affirmer ou établir une tendance haussière. La CCI actuelle de 10 périodes est inférieure à -100 pour indiquer une condition de survente à court terme. Overbought après baissier Keltner Channel Breakout: Cette analyse cherche des stocks qui ont brisé au-dessous de leur canal inférieur de Keltner il ya 20 jours pour affirmer ou établir une tendance à la baisse. Le CCI actuel de 10 périodes est supérieur à 100 pour indiquer une condition de surcompense à court terme. Étude complémentaire de la différence entre les bandes de Bollinger et les canaux de Keltner Dans l'analyse technique, il ya une petite différence entre les canaux de Keltner et les bandes de Bollinger. Avant d'examiner les différences, il est important de comprendre que ces indicateurs sont utilisés pour mesurer la volatilité. Les signaux d'achat et de vente sont générés par chaque indicateur lorsque le prix de l'actif sous-jacent dépasse le canal supérieur ou inférieur et croise au-dessus ou au-dessous du niveau du canal clé. Pour les taureaux, un mouvement au-dessous du canal inférieur indique des conditions de survente et des signaux d'achat sont générés lorsque le prix remonte au-dessus du canal inférieur. Pour les ours, les signaux de vente sont générés lorsque le prix se déplace au-dessus de la bande supérieure, puis se referme en dessous. En regardant Bollinger Bands, les canaux sont créés en utilisant l'Écart-type de l'actif sous-jacent alors que les canaux de Keltner utilisent la gamme Moyenne Véritable. Il est important de noter que, en dehors de la façon dont les canaux sont créés, l'interprétation de ces niveaux sont généralement les mêmes. Jetez un oeil à la carte de Starbucks Corp (SBUX), vous verrez que les signaux d'achat et de vente sont générés aux flèches bleue et rouge respectivement. Si vous regardez de près, le graphique de Starbucks (SBUX) avec des canaux Keltner comme une superposition au lieu de bandes de Bollinger, vous verrez qu'ils ont l'air semblable, mais à cause de La différence dans la façon dont la bande est calculée, les points de décision tombent à des niveaux légèrement différents. Comme les canaux de Keltner utilisent la plage vraie moyenne plutôt que l'écart-type, il est généralement plus courant de voir plus d'acheter et de vendre des signaux générés dans les canaux de Keltner que lors de l'utilisation des bandes de Bollinger. Par exemple, certains commerçants auraient envisager trois signaux de vente en utilisant Bollinger Bands vs quatre signaux de vente à l'aide de canaux Keltner. En pratique, les bandes de Bollinger sont plus populaires parmi les commerçants actifs en raison de la signification statistique de l'utilisation de l'écart-type par rapport à la moyenne vraie gamme.